定量金融学

选择希腊人

对于自动取款机的缺点我们能说什么呢?

随着波动性的增加，期权的价格会发生什么变化?

下列哪一项不是看涨期权的delta的良好近似值?

当股价为115美元时，到期30天的113美元执行权看跌期权价值1.34美元。它的δ是-0.3357 γ是0.062。

如果标的价格涨到117美元，看跌期权的价值是多少?

如果6月到期的30人的看涨期权的delta是0.35，那么6月到期的30人的看跌期权的delta是多少?