希腊选项- Theta

的θ期权的敏感性是指期权对时间的敏感性。

$\theta = \frac{\partial V} {\partial t}$

按照惯例，是负的，这意味着如果你做多一个期权，它会随着时间的推移而失去价值。

更好的说法是“支付theta”或“收集theta”，以更明确地说明该职位。这是因为虽然做多期权意味着你在支付theta，但也有可能做多期权策略(如蝴蝶或calander价差)并收集theta。

从Put-Call Parity中， $\theta_P \约\theta_ C$．有一个非常小的差异 $t K ^ {- rt}$这通常被认为是微不足道的。