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的ρ期权的关键在于对无风险利率的敏感性。 ρ = ∂ V ∂ r \rho = frac{partial V} {partial r} ρ=∂r∂V
的ρ期权的关键在于对无风险利率的敏感性。
ρ = ∂ V ∂ r \rho = frac{partial V} {partial r} ρ=∂r∂V
Rho的影响来自于考虑现金流。
看涨期权是正的,看跌期权是负的。
对于持有货币的期权,Rho更大(绝对值),而随着期权流出货币而减小。
到期时间越长,则越大
Rho通常被认为是最不重要的,因为期权交易员倾向于关注接近到期的期权,或无钱可用的期权。此外,从2009年到2015年,美国政府人为地维持利率稳定,以应对2008年的金融危机。
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