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波动性会影响ATM Gamma吗?
定量金融学
随着波动率的增加，ATM期权的gamma会发生什么变化?
什么都没有，因为gamma与波动性无关
增加，当波动率增加时gamma总是增加
减少，当波动率增加时gamma总是减少
增加，因为delta更有可能改变
减小，因为delta不太可能改变
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