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ATM跨空价格观察
定量金融学
在到期日的那一周，您记录的ATM跨期交易的收盘价如下:
交易日左
5
4
3.
2
跨越价格
3.35
3.23
3.03
2.73
你能得出什么结论?
市场定价错误
没有什么问题
波动性正在大幅增加
时间在以更慢的速度流逝
股价正在大幅上涨
跨界近似公式在什么情况下不成立
t
<
5
t < 5
t
<
5
天
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