选择策略:2级挑战在线练习问题| Brilliant

假设Y是由45美元看跌期权和55美元看涨期权组成的扼力。一位投资者以5美元的价格卖掉了这条项链。股票在到期时的价值范围是多少，这样投资者就能赚钱?

\$0 \leq P < \$45 \text{or} P > \$55

< p < 60

< p < 55

\$0 \leq P < \$40 \text{or} P > \$60

你长了一只5-10-15的蝴蝶。在以下哪个到期价格上你能赚到最多的钱?

下列哪项是持有看涨期权价差而不是直接持有看涨期权的明确好处?

5天到期的ATM的theta值目前为12。

假设期限结构中的波动率不变，距到期20天的ATM的近似价格是多少?

对，错还是视情况而定?

我们知道ATM跨价格可以用公式来近似

$Y_{ATM} = {1}{2000} S \sigma \sqrt{t}。$

自γ第二个(部分)是对标的价格的导数吗 $年代$ ，跨骑的伽马是0。

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